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一颗小黄豆 · 2021年11月15日

202105mock固定收益题

2021 05mock 下午题case7 第一问求futures份数 老师,这个面值100000是什么意思,计算中为啥没有用上

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


100000是国债的面值

the five year Treasury note has a BPV per 100,000 in par value of 50.28。意思是一份面值为100000的5年期国债的BPV是50.28,这份5年期国债是CTD交个券。

计算期货合约的公式是

BPV of asset+nf*(BPV of CTD)/CF=BPV of liability

所以,不需要用到100000这个值哈。

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努力的时光都是限量版,加油!

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