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hillock1122 · 2021年11月15日

FRM二级经典题信用风险

请问:section 10的第2.1题,假如问the next municipal default will occur at the second month的概率,应该怎么算呢?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


用以下这个公式来计算,我们已经算出来λ=0.5 default per month,t=1个月时,违约概率已经得出39.35%,t=2个月时的累计违约概率=1-e^-0.5*2=63.2121%.

那么在第二个月发生,是一个边际违约的概念,=63.2121%-39.35%=23.8621%

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努力的时光都是限量版,加油!

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