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加油学习 · 2021年11月15日

绿框

老师您好


曲线的部分代表是什么的什么,直线部分代表的是什么的什么呢?



4 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


直线部分是期权的直接价值,曲线部分是gamma随着时间的曲度变化,这么理解?——对

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年11月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个是指gamma的凸性,直线你可以理解为期权的直接价值(就是立即行权带来的收益,如果是out of money 就是0),距离到期日越近,option的时间价值就越小,那就越接近期权的直接价值,gamma也就越大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年11月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


我知道是另类,但是问题是另类的视频时间很长,具体哪节?是专家策略那个吗?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2021年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,可否说下具体哪个章节的内容,或者哪个视频,单纯一个图,我根本判断不出来这是什么知识点。。。

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努力的时光都是限量版,加油!

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