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littlebabyfats · 2021年11月15日

Risk budgeting 问题


老师强化班讲到risk parity的时候讲到,如果不符合客户的risk appetite,可以lever up。想确认一下,lever up之后,那又到了一个风险不相等的状态了,对吧?

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个不一定哈,具体情况。

流程是这样的:

客户的risk appetite变化后,要重新给客户做IPS,并根据新的IPS来做资产配置,那么此时就要重新根据risk parity来构造资产,大概率是会破坏原来等式相等的状态。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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