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noemie · 2021年11月14日

No.PZ2016070201000033 (选择题)

老师可以全面的解释一下这道题么,平时我们遇到的都是相关性整体上升或下降,这种tranche内部的上升或下降要怎么理解?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月28日

同学你好,根据我之前的解析,B也不可能是对的。就算是按整体的correlation 上升去解释,也得不出这个组合亏钱的结论。

品职答疑小助手雍 · 2021年11月15日

同学你好,这道题本身其实描述就有问题,tranche内部按理说没有什么上升下降的结论的。

这题mez层是亏钱的,不过其实short equity tranche是赚钱的,原因是次贷危机时期,大家的信用评级都在下调,违约概率上升,对equity tranche而言,价格下降,spread变大,所以short是赚钱的,之所以会亏损并不是因为short本身,而是因为对手方违约造成的亏损,所以题目解析的思路是有错误的。

noemie · 2021年11月27日

老师那最后这个答案选择的是D,如果选择B是不是有没错?

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