开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
noemie · 2021年11月14日
老师可以全面的解释一下这道题么,平时我们遇到的都是相关性整体上升或下降,这种tranche内部的上升或下降要怎么理解?
品职答疑小助手雍 · 2021年11月28日
同学你好,根据我之前的解析,B也不可能是对的。就算是按整体的correlation 上升去解释,也得不出这个组合亏钱的结论。
品职答疑小助手雍 · 2021年11月15日
同学你好,这道题本身其实描述就有问题,tranche内部按理说没有什么上升下降的结论的。
这题mez层是亏钱的,不过其实short equity tranche是赚钱的,原因是次贷危机时期,大家的信用评级都在下调,违约概率上升,对equity tranche而言,价格下降,spread变大,所以short是赚钱的,之所以会亏损并不是因为short本身,而是因为对手方违约造成的亏损,所以题目解析的思路是有错误的。
noemie · 2021年11月27日
老师那最后这个答案选择的是D,如果选择B是不是有没错?