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不泊岸 · 2021年11月14日

这个题答案写错好多地方啊

NO.PZ2016082402000016

问题如下:

Consider the following portfolio of bonds (par amounts are in millions of USD).

What is the value of the portfolio’s DV01 (dollar value of 1 basis point)?

选项:

A.

$8,019

B.

$8,294

C.

$8,584

D.

$8,813

解释:

ANSWER: C

First, the market value of each bond is obtained by multiplying the par amount by the ratio of the market price divided by 100. Next, this is multiplied by D* to get the dollar duration DD. Summing, this gives $85,841 million. We multiply by 1,000,000 to get dollar amounts and by 0.0001 to get the DV01, which gives $8,584.


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月14日

同学你好,B bond的DD算错了一直没改,我再去反馈一下。

不泊岸 · 2021年11月14日

答案倒数第二行那个85,841也错了,是小数点喔。