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不泊岸 · 2021年11月14日

这个题答案写错好多地方啊

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2016082402000016

问题如下：

Consider the following portfolio of bonds (par amounts are in millions of USD).

What is the value of the portfolio’s DV01 (dollar value of 1 basis point)?

选项：

A.

$8,019

B.

$8,294

C.

$8,584

D.

$8,813

解释：

ANSWER: C

First, the market value of each bond is obtained by multiplying the par amount by the ratio of the market price divided by 100. Next, this is multiplied by D* to get the dollar duration DD. Summing, this gives $85,841 million. We multiply by 1,000,000 to get dollar amounts and by 0.0001 to get the DV01, which gives $8,584.


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月14日

同学你好，B bond的DD算错了一直没改，我再去反馈一下。

不泊岸 · 2021年11月14日

答案倒数第二行那个85，841也错了，是小数点喔。

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老师您好，这道题可以用portfolio 的 总market value 乘以 加权平均的ration 来计算吗？之前有道练习题里好像是用的这种思路。如果不能用，麻烦老师帮我区分一下对于portfolio 何时用加权平均何时直接单独计算后相加？谢谢

2020-03-11 17:03 1 · 回答

$8,294 $8,584 $8,813 ANSWER: C First, the market value of eabonis obtainemultiplying the pamount the ratio of the market privi100. Next, this is multiplie to get the llration . Summing, this gives $85,841 million. We multiply 1,000,000 to get llamounts an0.0001 to get the 01, whigives $8,584. 如果这道题没有给出Pamount，按照01=BV*ration*0.0001，A就是101.43吗？

2020-03-10 01:02 1 · 回答

    还是不太理解第一步先把101.43/100,然后再乘以3，这一步为什么要这样做

2019-10-25 13:03 1 · 回答

     请问这里market value 为什么还要除以100？

2019-10-17 10:21 1 · 回答