经典题 R17 4.3

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

对的，case的题目要符合整体的策略，在这个前提下才能谈论正确性。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好~

1.     这道题目一道MOCK题目，整个的题目背景承接的是本reading（Reading 17），经典题2.4来的。根据2.4的题干我们可以知道本币是USD，投资了的外币有EUR,CHF,GBP。

2.     单纯看这个表述是没有问题的，计算的roll yield是正的，但是一定记得这是一个case题目，是需要基于整体的题干背景的，不是单纯的判断这个表述的正确与否哈

3.     因此背景是持有外币CHF资产，作short forward on USD/CHF的头寸，研究对象是分母的CHF。表述2中说的sell CHF/USD forward contract本身就是错误的啦，它的研究对象是本币USD。

4.     另外，也可以看一下表述1，它也是在研究外币EUR（汇率表达形式中外币EUR位于分母），头寸是short头寸，然后计算时premium，然后这个表述才是正确的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！