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玛卡巴卡123 · 2021年11月14日

为啥呀?

NO.PZ2020011303000079

问题如下:

Does implied volatility or historical volatility give a better estimate of future volatility?

选项:

解释:

Implied volatility gives the best estimate.

如题如题如题如题如题

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2021年11月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


historical只是简单的通过历史数据去预测未来,这里需要满足假设:未来会重演历史。这是不一定的。


implied volatility是根据期权当前最新的市场价格倒推(BSM公式)出来的一个波动率的数值,这是符合市场预期的,也比简单的历史模拟要靠谱的多~

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努力的时光都是限量版,加油!

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