经典题2.1

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好~

1.     当我们使用了forward合约hedge了风险后，在求standard deviation的时候是使用讲义的公式可以认为有两个选择。一个是讲义中的公式（对应下面我手写的（1）式子），是一个比较精确的公式

另外还有一个近似的约等于的式子，推倒和式子我也写在了下面哈，对应（2）式子。

2.     本题中使用的就是近似的式子（2），如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上（1+Rfx）仍然是可以得到相同的结论的哈，也是满足了目标2的。

3.     一个是精确地一个是近似的，建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。

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