滴滴姐姐~ · 2021年11月13日
NO.PZ2020033001000017
问题如下：
Which of the following does not reflect in unconditional coverage model ?
选项：
A.Independence of the exceptions.
B.Timing of the exceptions.
C.The portfolio size.
D.Percentage of exceptions.
解释：
B is correct.
考点：backtesting VaR
解析：Unconditional testing假设所有的exception都是相互独立互不影响的，所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的，也因此它是与现实的一些现象矛盾的，比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。
第一个问题是这个是个啥？哪里讲过呀？书吗？基础班和经典题都没出现过呀？？
第二个问题是，我看了另一个童鞋三个月前的提问 助教的回答，那个贴的图不是说 independence和timing都do not concern about吗？
NO.PZ2020033001000017 问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions. B.Timing of the exceptions. C.The portfolio size. Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的，所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的，也因此它是与现实的一些现象矛盾的，比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 这道题的考点是不是就是，对uncontioncoverage mol的理解，为什么不能解决扎堆问题？我理解是，uncontional因为假设了例外是独立的，所以就没有反映出来一些扎堆的例外是可能存在时间上的联系的？那比如某些特定的事件，导致了例外扎堆？
NO.PZ2020033001000017 问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions. B.Timing of the exceptions. C.The portfolio size. Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的，所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的，也因此它是与现实的一些现象矛盾的，比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 如题
NO.PZ2020033001000017 问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions. B.Timing of the exceptions. C.The portfolio size. Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的，所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的，也因此它是与现实的一些现象矛盾的，比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 看了其他的回复，是不是理解B是一定有问题的，C没有明确说明。所以选B
NO.PZ2020033001000017问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions.B.Timing of the exceptions.C.The portfolio size.Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的，所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的，也因此它是与现实的一些现象矛盾的，比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 为什么不能选A？不是没有考虑相关性吗
NO.PZ2020033001000017 uncontioncoverage mol和contioncoverage mol谁更好，frm有提到吗？
