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puchao · 2021年11月13日

请问shift和twist的区别

shift包含paralle shift和non paralle shift,那twist是怎么变呢,twist和non paralle shift怎么区分

1 个答案
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pzqa015 · 2021年11月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Twist是指rst与rlt的变动方向必须不一致,中期利率可以不变。也就是说rst涨,则rlt必然跌,反之亦然,可以简化为长短期围绕中期转动。

non parallel Shift是rst、rmt、rlt的变动方向都一致,只不过变动幅度大小不同,可以理解为推着整条收益率曲线向上或向下移动。


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