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kkyy · 2021年11月13日

2021.11 CFA三级绝密考前押题(一)A的第一题

算hege的potfolio的return的std, 为什么直接等于EUR std,不是应该乘以Rfx吗?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年11月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

我猜测你说的题目应该是以“Pete Aron, portfolio manager for Gulf & Co.’s European technology fund”开头的题目,然后是在计算第二个目标标准差是否可以降低30bp的计算上有了一点疑问对哈,因为我这边可以知道你说的这套题的题目有哪些,但是题号应该是不固定的,所以我一时难以对上号,希望同学理解。

我按照我上面猜测的这个题目解释一下哈

1.     当我们使用了forward合约hedge了风险后,在求standard deviation的时候:讲义中的公式是一个准确的公式(对应下面我手写的(1)式子)

另外还有一个近似的约等于的式子,推倒和式子我也写在了下面哈,对应(2)式子。

2.     本题中使用的就是近似的式子(2),如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上(1+Rfx)仍然是可以得到相同的结论的哈,也是满足了目标2的。

3.     一个是精确地一个是近似的,建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。

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