开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

幸运是努力带来的 · 2021年11月13日

信用风险经典题section5

这部分中经典题1.2和1.6对marginal PD的定义不一样吧? 1.2是指在以前年度不违约的条件下,当年违约的概率。 1.6指本年累计违约概率减去上年累计违约概率。相当于是以前年度不违约,同时当年违约,是联合概率。 所以,这两道题的计算方法不一样吧?

3 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月13日

哦哦,不好意思,我以为你问的是答案里的描述,题干这个描述其实应该是每年的conditional pd。需要改一下题干,谢谢指出。

幸运是努力带来的 · 2021年11月13日

这部分题目1.4也有相同问题。

品职答疑小助手雍 · 2021年11月14日

ok,收到~

品职答疑小助手雍 · 2021年11月13日

同学你好,这两题没有矛盾啊。

你说“ 1.2是指在以前年度不违约的条件下,当年违约的概率。”,1.2的解析里算的不是条件概率啊,算的就是联合概率。

幸运是努力带来的 · 2021年11月13日

题干里说的前三年marginal pd分别是5% 10% 15%。这里的定义是条件概率吧?

  • 3

    回答
  • 0

    关注
  • 280

    浏览
相关问题