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幸运是努力带来的 · 2021年11月13日
这部分中经典题1.2和1.6对marginal PD的定义不一样吧? 1.2是指在以前年度不违约的条件下,当年违约的概率。 1.6指本年累计违约概率减去上年累计违约概率。相当于是以前年度不违约,同时当年违约,是联合概率。 所以,这两道题的计算方法不一样吧?
品职答疑小助手雍 · 2021年11月13日
哦哦,不好意思,我以为你问的是答案里的描述,题干这个描述其实应该是每年的conditional pd。需要改一下题干,谢谢指出。
这部分题目1.4也有相同问题。
品职答疑小助手雍 · 2021年11月14日
ok,收到~
同学你好,这两题没有矛盾啊。
你说“ 1.2是指在以前年度不违约的条件下,当年违约的概率。”,1.2的解析里算的不是条件概率啊,算的就是联合概率。
题干里说的前三年marginal pd分别是5% 10% 15%。这里的定义是条件概率吧?