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瑾言言 · 2021年11月13日

fixed income risk in liability driven investing 

老师问一下关于 collateral exhaustion risk Swap 还有 futures 还有repurchase agreement是不是都有Collateral风险?
1 个答案

pzqa015 · 2021年11月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


collateral exhaustion riks多出现于用保证金交易的金融产品中,比如futures,如果资产价格价格波动,导致保证金不足额的风险。主要是swap、futures有collateral exhaustion risk,repurchase agreement本质是资产抵押融资,而不是保证金交易,所以不存在collateral exhaustion risk的。

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