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Yoyo1234567 · 2021年11月13日

Equity三级 portfolio risk要不要平方

原版书习题 242页 第四题 最后答案是除standard deviation平方算出占比 题目问的是total portfolio risk 为什么不能把分母开根号除standard deviation of return? Risk 应该是standard deviation而不是variance 吧?
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题吗?老师的242页是固定收益。。。。


如果是这个题,你的问题也没懂,是说为什么要平方是吗?主要通过公式计算出来的fund1 的market factor贡献的波动(风险)即是variance,而整个portfolio给的波动(风险)是volatility,那么这两个没办法计算,只能要么分母平方,要么分子开根号,教材用的是分母开平方,其实都行。结果是一样的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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