嗨,努力学习的PZer你好:
这个题吗?老师的242页是固定收益。。。。
如果是这个题,你的问题也没懂,是说为什么要平方是吗?主要通过公式计算出来的fund1 的market factor贡献的波动(风险)即是variance,而整个portfolio给的波动(风险)是volatility,那么这两个没办法计算,只能要么分母平方,要么分子开根号,教材用的是分母开平方,其实都行。结果是一样的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!