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盈妮儿 · 2021年11月13日

Basel3对output floor的要求

老师你好,这里不是太理解,是取Max(RWAsa, RWAimr), 因为72.5%SA肯定是小于SA的,不知道这个72.5%有什么用。另外,这个是针对市场风险的吗,因为讲义是写internal model,但是上课老师好像讲的是信用风险。谢谢


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


IM法计算出来的RWA一定会小于SA计算出来的RWA,因为IM法银行自己可以设定一些测算值,从而降低RWA。

那么为了增加两种方法的可比性,要求用IM法计算出来的RWA不可以低于SA法的72.5%,不是SA和72.5%的SA比。

这个是针对MR的,老师上课只是说对MR的修订比较少,大多数是针对CR和OR的,并没有说这个修订是针对CR的,后面老师是在总结。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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