强化班一个R23的公式

嗨，努力学习的PZer你好：

因为有分散化作用，所以 每个资产的权重 * 每个资产的波动性（分子）大于 portfolio的波动性（分母） 比值越大，就是没有组合在一起的各个资产的weighted average standard deviation 远超 组合的波动性 sigma p。 所以组合的效果多好啊！

是的，理解正确。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

因为有分散化作用，所以 每个资产的权重 * 每个资产的波动性（分子）大于 portfolio的波动性（分母） 比值越大，就是没有组合在一起的各个资产的weighted average standard deviation 远超 组合的波动性 sigma p。 所以组合的效果多好啊！

嗨，从没放弃的小努力你好：

讲了一个计算分散程度的指标

组合中，每个资产的权重 * 每个资产的波动性，加起来求和，再除以组合的波动性。结果越大，表示分散化程度越高。

在基础班58页讲到，但是，是以文字形式表述的，不太容易注意到。

李老师也说了，不觉得这里会考。稍微有个印象就可以了。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！