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和棋 · 2021年11月12日
经典题无答案第六页，再想这里libor怎么用的时候有点犯迷糊。题目要求签约后90的Value，表格中给了libor的数据，我做题目的时候感觉在Current的时候应该用的是现在FRA 3X3的利率吧，但是李老师解答的时候直接用了题目中的90天的libor，请问这两者相等吗？
lynn_品职助教 · 2021年11月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题要理清时间轴，题干最开始说是90天前进入6x9 FRA，说明当时是在3时间点，现在说又过了三个月，所以是6时间点，也就是FRA到期日，距离后面跟着的loan结束还有3个月，也就是6时间点到9时间点这段。所以用的折现率是3个月的，1.1%。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
