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六姑娘 · 2021年11月11日

a和b选项的相关讲义内容

NO.PZ2019052001000027

问题如下:

Although the Basel committee allows significant flexiblility in the use of advanced measurement approach (AMA), there are three main requirements. The following statements are the requirements except:

选项:

A.

Banks must use 99.9th percentile events with a one-year time horizon.

B.

The measurement of the model should include internal loss data, external loss data, scenario analysis, key risk indecations and self-assessments.

C.

Capital should be used to minimize risks.

D.

Allocate capital in a way that incentivizes good behavior.

解释:

C is correct.

考点:Advanced Measurement Approach

解析:AMA没有在减小风险上有要求。

这句话的后半句什么意思,没看懂?

还有,b选项的自我评估,讲义里面没有提到吧?


2 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


key rate indicator也就是代指factor reflecting business environment呀,只不过说了具体的是哪一个factor而已

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2021年11月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


1,这后半句话的意思是可以保护银行,避免银行受到一千年一遇的肥尾损失事件。

2,在我们第26页讲义后面的这句话,说银行要好好衡量一下这四个方面,其实就是self-assessment的意思啦~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

良爱洳 · 2021年11月22日

但是讲义里没包括key rate indicators 所以B选项也属于incorrect的吧?