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小叶子11 · 2021年11月11日

關於G spread 和 Z spread



請問C選項的解析,爲什麽Z>G時,spot rate 向上傾斜?沒看明白

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

不知道题目来源是哪里,原版书没有讲过C这个结论哈

Gspread是用YTM,Zspread是用spot rate,二者的计算原理是不一样的,所以很难比较大小,忽略这个结论吧。

一般只会考察Z spread与OAS,就是B选项的结论。

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