嗨，从没放弃的小努力你好：
你想问的应该是市场风险和操作风险的var怎么算的吧？ 只有credit var是涉及el的。
市场风险的var本身就是衡量预期损失（el）的。就是我们经常算的historical simulation或者delta-normal的var。这个是考察最多的。
操作风险的var有一个OpVar，讲义P84，是衡量非预期的损失的，不要求掌握计算，了解即可。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
