吴昊_品职助教 · 2021年11月11日
嗨,努力学习的PZer你好:
执行风险可以直接理解成未来交易的不确定性,与市场波动σ有关。只有在交易慢的情况下,执行风险才会越大,因为市场波动对我的影响越大。statement1正确。
大单交易的越紧急,market impact市场冲击越大。Statement 2正好说反了,不正确。
statement3,high rate of alpha decay,说明alpha衰减的速度很快,那么要抓住转瞬即逝的alpha,就需要更快速地进行交易,交易得更为激进,而不是less aggressive。所以statement 3正好说反了,不正确。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!