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hillock1122 · 2021年11月10日

FRM二级经典题操作风险

请问:section 6的第1.5题,第“I”表述,VaR不符合次可加性,那组合的VaR实际上不应该是小于等于单独的VaR加总么,为啥是“exceed”呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月11日

同学你好,次可加性的意思是组合的var会小于等于两者var的直接加和。

Var不满足次可加性的意思就是组合的var可能存在大于两者var直接加和的情形,I描述的就是这种情形。

hillock1122 · 2021年11月11日

转过弯了

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