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蜗牛果果 · 2018年02月20日

问一道题：PZ2016010502000013

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

“If Archer takes a leveraged position with a 150% positive weight in Australia and a 150% negative weight in Euro zone”

如何理解“a 150% positive weight in Australia and a 150% negative weight in Euro zone”，因为150%-150%=0，两项相加权重不为1，现实业务是如何实现leverage的

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1 个答案

三级冲关 · 2018年03月01日

因为你用卖空的钱，去在市场上买多。理想化情况下就是零成本撬动了300%的仓位。

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