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siming · 2021年11月10日

经典题R38 5.10

为什么t->T时theta的绝对值变大?按经典题的视频讲解里的图,当time decay时,TV应逐渐变小,所以theta的绝对值应该变小?




siming · 2021年11月10日

反应过来了 好像是因为theta是变化率?

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2021年11月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


对的。theta的绝对值可以看成是衡量期权价格变化对时间变化的敏感程度。随着临近到期,期权的价值变化对时间流逝更敏感。随着临近到期,时间价值很小,但是她随着时间改变发生的变化并不小,所以theta变大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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