Hertz_品职助教 · 2021年11月11日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好~
1. Gamma表示的是delta对标的资产的敏感性,换句话说gamma代表了标的资产变化1单位时,delta的变化程度,变化程度越大说明gamma越大。
2. 关于gamma,我们二级有进行过学习,这是对应的讲义内容,我贴在下面:
3. 在三级中重点需要掌握的是
(1)“gamma在ATM的时候最大的
(2)对于long position,其gamma总是大于0的,而对于short position,gamma都是小于0的。
(3)在深度价内或者深度价外的时候,gamma都是接近于0的。
(4)stock 的delta=1,gamma=0
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!