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wawaxuanzi · 2021年11月10日

Gamma 

Gamma 指什么,指标变化有什么区别,这个知识点忘记了,请解答一下,谢谢
1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年11月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

1.     Gamma表示的是delta对标的资产的敏感性,换句话说gamma代表了标的资产变化1单位时,delta的变化程度,变化程度越大说明gamma越大。

2.     关于gamma,我们二级有进行过学习,这是对应的讲义内容,我贴在下面:

3.     在三级中重点需要掌握的是

(1)“gamma在ATM的时候最大的

(2)对于long position,其gamma总是大于0的,而对于short position,gamma都是小于0的。

(3)在深度价内或者深度价外的时候,gamma都是接近于0的。

(4)stock 的delta=1,gamma=0

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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