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Pina · 2021年11月09日
老师好 R6 经典题 6.1
1） 这里company 3 不是说没有unit root, 也就是X时间序列数据是covariance stationary 的， 为啥还要一阶拆分？
2） 还有 这里说是有auto-correlation 的，为啥不用AR(2）？不是说有auto-correlation 时候修正方法是把AR(1） 转成AR(2） 吗？ 谢谢。
星星_品职助教 · 2021年11月10日
同学你好，
1）这里的一阶差分没有意义。这道题只能通过排除法来选择最合适的。如果有Log AR(1) model的选项也可以选
2）题干表头的描述为对于Trend model有serial correlation的情况。Trend model是一元回归模型的形式，将一元回归模型改为更为正确的AR模型本身就是一种解决serial correlation的方式。如果是对于AR（1）模型检验发现有serial correlation，才会考虑进一步用AR（2）。此外，B选项里也无法体现log的情况。
