老师好 这是R6经典题 3.8 ， 何老师讲的可以听懂，没有问题。 就想问一下 这题可不可以直接用DF 检验 ，就是设原假设， b1 = 1或g =0 也就是有unit root , 然后看 t-stat = 0.4504， 于是不拒绝原假设，也就是说 有Unit root, 不协整的 ？那不是就不能选B 了吗？ 哪里错了？谢谢。
星星_品职助教 · 2021年11月09日
同学你好，
这道题的目的是考察covariance stationary的定义，即何老师讲解的方法。也可以用DF检验来检查是否是covariance stationary，如果题干给了类似的条件就可以这么做。
提问中呈现了一些问题：
1）DF检验的原假设就只是g=0，并不是b1=,1；
2）DF检验要看DF statistic，不能看t-statistic；
3）这道题表格中的t-statistic对应的检验是b1=0，并不是检验unit root的。所以也和DF test没关系；
4）只看t-statistics本身无法确定是否拒绝原假设。拒绝原假设要将|test statistic|和|critical value|进行对比，前者大才能拒绝。本题并没有给出DF critical value的信息。
5）如果题干中给出了p-value，可以通过看p-value是否小于significance level的方式来看是否拒绝原假设。本题也没有p-value相关信息。
6）协整针对的是一元/回归的方程（多元也可，但原版书主要针对一元）的Y变量和X变量都为时间序列数据，所以要对Y做一次DF test，X做一次DF test，看看这两个变量各自都有没有unit root，如果都有unit root，再看这两个变量是否协整，如果协整，才可以做这个一元回归方程。根据以上过程可以看出，是否协整不适用于这道题的背景。
