嗨，努力学习的PZer你好：
同学里所述的结论基础是正确的。
但是不从TIME LAG时差等方面考试，降低相关性的结论也可以成立。老师课上也是这么讲解的。
举个例子。
比如当前，A货币，和B货币在最近一个月时间，趋势都是涨的。那我用周数据，A和B就高度相关。
但是我假如我换做用高频数据，把数据换成小时的数据，那么每个小时内，两种货币的涨跌情况就很有可能相悖。
所以高频数据就是产生不同步性的问题，从而降低相关性。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
