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韩慧聪 · 2021年11月09日

这道题不理解，上课讲的是会低估correlation

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

NO.PZ2020012201000002

问题如下：

Which of the following is not a disadvantage of higher-frequency Data

选项：

A.

As the frequency of observations increases, the likelihood increases that data may be asynchronous.

B.

data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.

C.

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.

解释：

C is correct

高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B选项都是缺点。不入选。

高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C选项入选。

高频数据，time lag 明显，低估correlation
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AL · 2021年11月09日

老師 高频数据，time lag 明显，低估correlation 就是其實他們是數據本來是一樣東西 因為有時差 變得好像兩祖數據 因此低估correlation? 另外 高頻data因為看的比較集中 所以有time lag 或者 異部性嗎 謝謝 老師

2 个答案

AL · 2021年11月09日

老師 高频数据，time lag 明显，低估correlation 就是其實他們是數據本來是一樣東西 因為有時差 變得好像兩祖數據 因此低估correlation? 另外 高頻data因為看的比較集中 所以有time lag 或者 異部性嗎 謝謝 老師

源_品职助教 · 2021年11月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


高频数据可以改善相关性是原版书的结论。

不同步性会distorts measured correlations and induces relationships that might not exist 这也是原版书的原话。

但是需要注意的是破坏相关关系的是不同步性，而非高频数本身。

只有在高频数据的的确确产生了同步性的问题，才会损害相关关系。




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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

AL · 2021年11月09日

老師 高频数据，time lag 明显，低估correlation 就是其實他們是數據本來是一樣東西 因為有時差 變得好像兩祖數據 因此低估correlation? 另外 高頻data因為看的比較集中 所以有time lag 或者 異部性嗎 謝謝 老師

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NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 请问如何理解高频数据提高了方差、协方差和相关性的精度，但是异步性又低估了相关性？

2024-08-06 19:22 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 我能做对，但是我还是不太明白为啥能提高cor vcov的精度，对均值无影响？均值是本来就很准确了吗？

2024-03-13 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 高频交易不是低估了这些指标吗？咋又成了提升精确度了？

2024-01-14 22:50 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 老师 b项是什么意思？

2023-12-12 16:17 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下Whiof the following is not a saantage of higher-frequentaA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 因为高频数据会对variane，covariance的估值影响，提高准确性，但是对均值不是，想问老师均值方面，谢谢

2023-07-02 13:30 1 · 回答