pzqa015 · 2021年11月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目说duration neutral，所以四个期限债券的Money duration相等或者PVBP相等。
如果用money duration相等这个条件，则
1.97*MV2Y=19.6*150m，求出MV2Y=1492.39million
如果用PVBP相等的条件，则
1.97*MV2Y*1bp=19.6*150m*1bp，求出MV2Y=1492.39million。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！