狂暴小白熊 · 2018年02月20日

关于portfolio management里VaR的计算

1. CFA II
2. Portfolio

何老师在R49 Measuring and managing market risk的Estimating VaR:The Parametric method视频中，多次提到VaR值计算时，正态分布的分为点双尾95%为1.65，但是我记得那是单尾的值，双尾应该是1.96。视频中提及的1%的VaR对应2.33是否是应该单尾99%，而不是双尾98%?记得在学FRM的时候说VaR值使用单位计算。