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追风少年NKU · 2021年11月08日

FRM 2，Credit Risk经典题，Binomial Trees of PD，第1.4、1.6题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
你好，感觉这两道题对margonal PD的定义不太一样？有点混乱。 1.4题的“marginal PD”更像是conditional PD的概念。 （1.6题传不上来了，但是marginalPD是用Cumulative2019减去Cumulative2018得来的）
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月09日

嗨，爱思考的PZer你好：


你好同学，这里确实存在矛盾。理论上来说marginal pd应该是连续两年的cumulative pd相减。


我来反馈一下这个1.4的问题~

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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