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盈妮儿 · 2021年11月07日

回测的Var

  1. FRM II
  2. Basel Accord


请问A选项为什么回测是用1天的VAR。市场风险不是用10天的Var吗

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月08日

同学你好，市场风险10天的var是通过1天的var乘以根号10得到的，所以可以回测一天的var，简单方便。

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