什么是cross sectional consistency

NO.PZ2020012201000019

问题如下：

Which of the following statements about shortcomings of “VCV Matrix with Sample Statistics” is incorrect？

选项：

The sample VCV method can be used if the number of assets exceeds the number of observations.

This method does not address the issue of imposing cross-sectional consistency.

Given typical sample sizes, this method is subject to substantial sampling error.

解释：

A is correct.

解析：

对于“VCV Matrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC选项都是该种方法的缺点。

如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A选项的说法不准确。A入选。

这里做对了但是没有懂这句话能否再用图或者例子详细解释下

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1 个答案

源_品职助教 · 2021年11月08日

嗨，爱思考的PZer你好：

cross sectional是指横截面数据

具体含义是，在某一时间点上的数据。

比如2021年三季度各个城市的房价，就是横截面数据。

cross sectional consistency，举个例子。

比如在T1时刻，发现A和B的相关性是-1，B和C的相关性也是-1.

那么，如果我们观测到A和C的相关性是1的话，就是cross sectional consistency

如果A和C的相关性是-1的话，那就不满足cross sectional consistency

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ2020012201000019问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency.C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error.A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。资产数量和观察值有什么关系，能否举个例子

2023-12-05 00:35 1 · 回答

NO.PZ2020012201000019 问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency. C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error. A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。看迷糊了

2023-01-27 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000019 问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency. C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error. A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。 C是什么意思

2022-07-10 16:07 1 · 回答

NO.PZ2020012201000019 问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency. C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error. A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。题目问的对象是“VMatrix with Sample Statistics” ，哪一个是错误的。“VMatrix with Sample Statistics”的优点不是和VMATRIX的优点一样么，即解决cross-sectional和降低estimation error了么。那么BC不也是错误的么。

2022-06-12 17:39 1 · 回答

什么是cross sectional consistency

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