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春小东夏小北 · 2021年11月06日

FRM I financial markets and products 中关于convexity影响价格变动的公式

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


老师你好，想问一下考虑了二阶导convexity的影响后，价格变动的公式（后半部分）是不是应该是有一个1/2，即1/2*P*C*delta Y平方。谢谢。（李老师在这个知识点前半部分的视频讲解中，有一个1/2）

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的，按照泰勒展开的公式，convexity前面确实需要加一个1/2的系数，你学的很仔细~


多谢提醒，我来反馈一下

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努力的时光都是限量版，加油！

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