笛子_品职助教 · 2021年11月06日
嗨,爱思考的PZer你好:
能否用事前relative ppp
不能。
这题求的是forward升贴水,这个forward升贴水是严格遵循利率平价的。但是forward升贴水并不严格遵循购买力平价。
forward升贴水是严格遵循利率平价,是因为如果不遵循利率平价,就有无风险套利的机会,大量资金来赚取无风险利差,会促使利率平价成立。
但是购买力平价不存在这样的套利机制,只能说购买力平价大致成立,但是不一定在1年这么短的期限内成立。
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