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斯晨怡🍊 · 2021年11月06日

这两题是相反的结论

请详细解答为什么?1.5和1.6
3 个答案
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源_品职助教 · 2021年11月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:



举个例子,比如当前,A货币,和B货币在最近一段时间都是涨的。

但是我用高频数据,把数据换成小时数据,那么当前一小时两种货币的涨跌情况就很有可能相悖。

所以高频数据就是产生不同步性的问题。

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2021年11月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第一题主要不是数据少。是因为appraisal data,

平滑数据的处理方式就是会低估相关性和风险。

而第二题是高频数据。

appraisal data和高频数据之间不影响的。都是我们讲义里的结论。

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努力的时光都是限量版,加油!

斯晨怡🍊 · 2021年11月08日

用高频数据为什么会使相关性降低

源_品职助教 · 2021年11月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


这两题的答案是一致的。第一题解析中说

calculated correlations with other assets tend to be smaller in absolute value compared with the true correlations.

即计算出的ρ比真实的小。所以它低估真实的ρ

第二题证券选项写的也是 because high-frequency data tend to produce lower correlation estimates

也是计算出的ρ数值偏小。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

斯晨怡🍊 · 2021年11月07日

第一题说的是数据少,会低估。第二题说的是采用高频数据,会低估。前提不一样,结论为什么一样

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