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六姑娘 · 2021年11月06日

a选项

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

NO.PZ2020033003000020

问题如下：

Which of the following is feature of the KMV model ?

I. The risk factors are common across all obligors, but sensitivity to the risk factors differs across obligors.

II.In the KMV model, we can observe a firm’s asset value and volatility directly from the market, figures could be obtained using current equity value.

选项：

A.

I only.

B.

II only.

C.

Both I and II.

D.

Neither I nor II.

解释：

B is correct.

考点：The KMV Approach and Estimation Approaches

解析：I描述的是CreditRisk+的特征。

帮忙解释下a选项这句话的意思 另外creditrisks和kmv有什么区别呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月06日

同学你好，就是creditrisk+这个方法会有一些参数的输入，这些参数对于各个欠债的人没有区别（比如宏观经济数据之类的），不过针对不同的欠债的人他们对这个参数的敏感性是不一样的（I描述的意思），中间如何计算什么的考纲里没有讲，最后输出的是违约/不违约这两个结果。基础班讲义332页，如果完全不了解的话，建议还是听一下课。

KMV就是merton系列的把股权假设成公司价值的期权的模型进行计算，和creditrisk+显然不一样。

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NO.PZ2020033003000020 问题如下 Whiof the following is feature of the KMV mol ? I. The risk factors are common across all obligors, but sensitivity to the risk factors ffers across obligors. II.In the KMV mol, we cobserve a firm’s asset value anvolatility rectly from the market, figures coulobtaineusing current equity value. I only. II only. Both I anII. Neither I nor II. B is correct.考点The KMV ApproaanEstimation Approaches解析I描述的是CretRisk+的特征。 在KMV中firm’s asset value 不是市场上直接观察的，是蒙特卡洛模拟出来的，那为什么II还对呢？

2023-07-18 20:29 1 · 回答

NO.PZ2020033003000020 问题如下 Whiof the following is feature of the KMV mol ? I. The risk factors are common across all obligors, but sensitivity to the risk factors ffers across obligors. II.In the KMV mol, we cobserve a firm’s asset value anvolatility rectly from the market, figures coulobtaineusing current equity value. I only. II only. Both I anII. Neither I nor II. B is correct.考点The KMV ApproaanEstimation Approaches解析I描述的是CretRisk+的特征。 请问CretRisk+这个知识点在讲义哪里呢

2022-10-17 16:09 1 · 回答

NO.PZ2020033003000020 In the KMV mol, we cobserve a firm’s asset value anvolatility rectly from the market, figures coulobtaineusing current equity value. 这个II 我觉得 有几个地方不太对呀？ 我听过经典题&基础班了。。。但。。。 1. 不是说KMV不是观察到的asset value而是Monte Carlo模拟出来的吗？ 2. 莫顿的确用了equity的BSM（current equity value），KMV是哪里用了Equity value呀？不就。。。先求个 然后安排上P然后再安排rating吗？ 蟹蟹蟹蟹！

2021-11-18 00:29 1 · 回答

II only. Both I anII. Neither I nor II. B is correct. 考点The KMV ApproaanEstimation Approaches 解析I描述的是CretRisk+的特征。 想请问下I 与II对应的知识点分别在讲义的第几页？我一直没找到

2021-11-14 19:19 2 · 回答