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缨水珞 · 2021年11月05日

老师，这个题如果DW没给，可以算吗？

  1. CFA II
  2. Quantitative

NO.PZ2018101001000020

问题如下：

Kiwi does a regression analysis which independent variable(X) is per capita net income and dependent variable(Y) is per capita consumption expenditure. The sample is the data from 1985 to 2003. And then she gets the following results:

And given the part of table: Critical values for the DW statistic (α=0.05)

What is the conclusion of serial correlation test at the 0.05 significance level?

选项：

A.

There exists a negative serial correlation.

B.

There exists a positive serial correlation.

C.

There is no serial correlation.

解释：

B is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为DW统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由DW临界值表可得, Dl=1.18, Du=1.40. 因为DW统计量(0.7705)小于Dl(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B选项.

我思路是这样的：这是个一元回归，相关系数r=multiplyR=0.9788开根号=0.989343，DW=2*(1-r)=0.021314。这样算对吗？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年11月05日

同学你好，

这道题不能根据DW=2*(1-r)来计算。计算出的结果无法判断r是否足够接近于0，是否可以按照等于0处理。又或者r必须达到多大才算是positive correlated

所以需要根据题干中给出的DW statistics和DW critical value才能具体量化判断到底是哪一种serial correlation。

-----

只要题干中给出了DW statistics和DW critical value，就要这么去判断。

如果题干中除了相关系数以外什么条件都没给，才会去考虑使用DW=2*(1-r)

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NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择从哪里看出原假设是positive

2021-02-04 15:22 1 · 回答

老师好， 这里from 1985 to 2003, 是否因为ta 里还有1985年的t所以是(2003-1985)+1 = 19 = n ? 谢谢。

2020-06-02 08:35 1 · 回答

There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.怎么在题目中看到原假设呢

2020-03-17 20:30 1 · 回答

老师请问这题的自由度不是应该为n-k-1,其中n=19,k=1,应该是17呀？

2020-02-23 18:17 1 · 回答