active risk 和absolute risk

嗨，爱思考的PZer你好：

想问的是，如果组合中有一个标的，他和别的标的间的correlation很小；然后把他从组合中移掉， 组合的active risk 和absolute risk会如何变化？我理解的是，这个标的和别的标的间correlation小，那么diversification效果好，所以移走后absolute risk会上升？——对的。

然后由于移走了一个标的，剩下标的的权重会上升，所以active risk 会上升？——一般情况下是的，如果benchmark刚好有这个投资标的话，就是上升，没有就行下降

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，这个相关条件没有写充分，老师没办法判断。

老师尝试猜测一下你的疑问，一个组合和benchmark，组合中有好几个投资标的，现在移走一个投资标的后，并不能判断active risk 和absolute risk的变化，如果移走的这个投资标的是和benchmark的比较像，那么active risk就增加，而absolute risk就不一定。如果这个投资标的在原组合中占比很高，移走一部分，降低了持仓集中度，就减少了absolute risk

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