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Pina · 2021年11月05日

模考 1 case 8





老师好 1) 这题 答案是A 还是 B (参考截图2)。

2) 能否帮我看一下 我哪里错了 (截图3) 算出来是1085? 我画的图 可吗?

3) 如果按老师画的图来看 (截图4), 貌似认为 90 天做为issue date, 但是题目里看不出是90 天为ISSUE DATE, 为啥issue date 不是0? 谢谢

2 个答案
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lynn_品职助教 · 2021年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1) 这题 答案是A 还是 B (参考截图2)。

答案是B,the price is closest to 1089.78 = 1090

2) 能否帮我看一下 我哪里错了 (截图3) 算出来是1085? 我画的图 可吗?

最后是从T= 360天,折到 T = 0,所以是1.015^(360/360)

3) 如果按老师画的图来看 (截图4), 貌似认为 90 天做为issue date, 但是题目里看不出是90 天为ISSUE DATE, 为啥issue date 不是0?

题目说,bond是90天之前购买的噢,所以bond的issue date是90天前。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Pina · 2021年11月06日

老师好 bond是90天之前购买的,按照我画的时间轴的话, 也就是0 是 issue date, 然后 现在是在90天这里的时刻 (因为过了90天), 为啥折现要折现到0? 不是折现到现在90 天 (现在的时刻)的地方。

lynn_品职助教 · 2021年11月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,可以看下你另一个问题里面,我回复的图。-90点是issue date, 0时点是contract开始的时点,所以在计算forward合同的价值时,需要折到0时间点。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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