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nanaluo · 2021年11月04日

key rate的引入不是为了解决non-parallel shift 的问题吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

这里为什么还说assume ……parallel呢？


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品职答疑小助手雍 · 2021年11月05日

同学你好，中间的and when后面的意思就是如果把期限内的key rate们加起来（那就相当于影响变量变成了一个），那其实就变成duration了，duration只能解决parallel的问题。

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