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wawjbng · 2021年11月04日

没听懂

经典题有答案版39页9.3,最后一个选项怎么理解?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


D说巴二巴三惩罚了concentration risk。错。

首先,集中度风险是针对组合贷款信用风险的一种衡量,指因为银行贷了太多款给某一行业,而这个行业一旦发生违约,而造成银行面临集中违约的风险。

在巴二巴三里,我们计算信用风险时选择的是渐进单风险因子模型,这个模型假设银行的贷款完全分散,没有集中给某一行业贷太多款的情况。

所以就没有考虑到集中度风险,更不可能惩罚他。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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