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wawjbng · 2021年11月04日

在哪讲到的

老师好,请问操作风险或者巴塞尔协议里的操作风险concentration risk在哪里讲到的?实在找不到了

2 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


这一部分在信用风险班基础班讲义有涉及

389页

就在渐进单风险因子模型之后,有说明集中度风险是违反了ASRF的假设的,所以我们运用ASRF来计算信用风险,假设是不考虑concentration risk的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

DD仔_品职助教 · 2021年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


集中度风险不属于操作风险的范畴,他是组合贷款面临的信用风险的一种形式,我们巴塞尔协议里根本就没有考虑到他,我们假设贷款组合是完全分散的,所以没有学习过这一部分,具体的集中度风险的解释请看上一条回复。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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