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兔小兔 · 2021年11月04日

衍生

为什么在currencyswap中要算的c=np*swap rate*去年化 但是在equity swap中算c就是我在t=o算出来的c 没太明白l老师的讲解

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


equity swap, 如果题目给的是年化利率,也是需要去年化的。同学可以说下,具体哪题没有去年化嘛?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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