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高洁 · 2021年11月04日

CFA三级Trading课后题Q6

为什么用VWAP算出来的trading cost不是127500而是127800?
高洁 · 2021年11月04日

想问的是execution cost , 抱歉。

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年11月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


按(41.42-40)*90000算出来是127,800。

这个是由于价格在取平均的时候,保留小数位数导致的误差所致。41.42其实就是表1中各个execution price的加权平均,加权平均导致的误差才会出现答案不一致的情况,按照41.42算出来的答案也选C,其余两个都差太远了。同学要是不放心,就还是按照原版书给出的解析分别用各个execution price来计算。



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