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linwan1016 · 2021年11月03日
请问negative duration gap指的是BPVa（资产）小于BPVl（负债）嘛？，我理解既然是negative，那不应该是负债的BPV小于资产的BPV？谢谢
pzqa015 · 2021年11月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
你理解反了哈同学，
BPVA-BPVL称为duration gap。
gap大于0，BPVA＞BPVL，此时是positive duration exposure；
gap小于0，BPVA＜BPVL，是negative duration exposure。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
