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麦当劳 · 2021年11月03日
想和老师confirm一个知识点：想把MXN的return hedge to a common ccy (EUR)
R eur 5yr = R mxn 5yr + Rfx (EUR/MXN)
Rfx (EUR/MXN) = R eur 0.5 - R mxn 0.5 (因为持有期为半年）
pzqa015 · 2021年11月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
Rfx (EUR/MXN) =（ R eur 0.5 - R mxn 0.5）/2，因为持有期为半年，所以要用eur与mxn的半年利率，同时还要除以2来进行去年化处理。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
