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zj120299785 · 2021年11月03日

二叉树里面边际概率的定义

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
FRM二级信用风险里面binomial trees of PD里面的marginal default probability定义到底是哪个？基础班讲义92页和经典题1.6里面定义好像不一致？
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品职答疑小助手雍 · 2021年11月03日

同学你好，因为教材参考了两本参考书，所以marginal PD和conditional PD在FRM里有时候出现了混用的情况。

建议在考试的时候，如果真遇到了marginal PD的话，就参照1.6的做法；

conditional PD用讲义里的做法。

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